基金代码：070010 基金简称：嘉实主题混合　　 嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 　　§1重要提示 　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 　　本报告中财务资料未经审计。 　　本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 　　§2 基金简介 　　2.1 基金基本情况 　　基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 　　基金简称 嘉实主题混合（深交所净值揭示简称：嘉实主题） 　　交易代码 070010（深交所净值揭示代码：160709） 　　基金运作方式 契约型开放式 　　基金合同生效日 2006年7月21日 　　报告期末基金份额总额 10,187,224,853.16 份 　　基金合同存续期 不定期 　　2.2 基金产品说明 　　投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 　　投资策略 采用"主题投资策略"，从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合，并优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。 　　业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5% 　　风险收益特征 较高风险，较高收益。 　　2.3 基金管理人和基金托管人 　　项目 基金管理人 基金托管人 　　名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 　　信息披露负责人 姓名 胡勇钦 宁敏 　　联系电话 （010）65215588 （010）66594977 　　电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 　　客户服务电话 400-600-8800 95566 　　传真 （010）65182266 （010）66594942 　　注册地址 上海市浦东新区富城路99号 　　震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号 　　办公地址 北京市建国门北大街8号 　　华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号 　　邮政编码 100005（办公地址） 100818 　　法定代表人 王忠民 肖钢 　　2.4 信息披露方式 　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 　　基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 　　嘉实基金管理有限公司 　　§3 主要财务指标和基金净值表现 　　3.1 主要会计数据和财务指标 　　金额单位：人民币元 　　3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） 　　本期已实现收益 1,074,725,263.48 　　本期利润 2,696,150,609.20 　　加权平均基金份额本期利润 0.3014 　　本期加权平均净值利润率 33.45% 　　本期基金份额净值增长率 48.81% 　　3.1.2 期末数据和指标 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） 　　期末可供分配利润 -2,069,788,010.77 　　期末可供分配基金份额利润 -0.2032 　　期末基金资产净值 10,214,889,625.82 　　期末基金份额净值 1.003 　　3.1.3 累计期末指标 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） 　　基金份额累计净值增长率 145.26% 　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 　　3.2 基金净值表现 　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 　　过去一个月 1.31% 1.01% 13.97% 1.16% -12.66% -0.15% 　　过去三个月 9.98% 1.64% 24.86% 1.48% -14.88% 0.16% 　　过去六个月 48.81% 2.00% 69.65% 1.86% -20.84% 0.14% 　　过去一年 8.79% 2.31% 13.19% 2.45% -4.40% -0.14% 　　自基金成立至今 145.26% 2.18% 128.21% 2.32% 17.05% -0.14% 　　注：本基金业绩比较基准为沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 　　其中t=1,2,3,··· 。 　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 　　图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 　　（2006年7月21日至2009年6月30日） 　　注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。 　　§4 管理人报告 　　4.1 基金管理人及基金经理情况 　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 　　截止2009年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 　　4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 　　任职日期 离任日期 　　邹唯 本基金基金经理 2007年7月21日 - 8年 曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。 　　注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 　　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 　　4.3.1 公平交易制度的执行情况 　　报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 　　本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 　　4.3.3 异常交易行为的专项说明 　　报告期内本基金不存在异常交易行为。 　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 　　截至报告期末本基金基金份额净值为1.003元，本报告期基金份额净值增长率为48.81%，同期业绩比较基准收益率为69.65%。 　　报告期内，在政府财政刺激政策与银行信贷超常规增长的刺激下，国内企业成本快速下降与逐渐去库存化的经济背景下，自今年年初以来，国内经济宏观数据逐渐呈现见底反弹趋势，流动性大为增加，房地产月度交易量持续环比增长；国际方面，在政府注入大量流动性以及财政刺激政策的影响下，美国经济及股市、大宗商品价格也呈现反弹态势。在上述背景下，A股市场在上半年呈现持续上涨态势。 　　本基金年初以来保持高仓位，一季度重点配置了四大投资主题，分别是新能源、医改、大农业与上海本地股，取得了较好投资业绩；二季度在继续保持高仓位的基础下，进行了主题调换，仍然保持新能源与上海本地股主题不变，减仓医改与大农业主题，增仓大宗商品价格反弹主题（有色）、经济反弹下的高β资产主题（保险、证券与钢铁）以及失衡主题（房地产与汽车）。6月下旬，本基金对于流动性导致的趋势性与预期性投资的快速上涨估计不足，提前将组合转为防御结构，在短短一个月内致使投资业绩大大落后，这是上半年投资的最大失误之处。 　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 　　在上半年信贷超常规快速增长的背景下，信贷投放规模预计在二季度末达到年内高点；在流动性的催动下，房地产已开始出现价量背离的态势，资产泡沫已经先于经济复苏出现，如不控制，将会对于未来的经济复苏造成更大的负面影响，预计信贷超常规投放状况将在下半年受到实质性控制。另一方面从美国来看，失业率与储蓄率的提高，实际收入滞后调整导致信贷与消费的疲软，预计美国经济虽然见底，但难以立即复苏。总的来看，由于此轮经济反弹只是在成本快速下降、企业补库存化、财政政策与信贷超常规投放刺激下所产生的刚性需求释放，而非社会总需求的复苏；在需求没有持续性复苏的情况下，企业盈利仍将面临较大压力，此轮经济仅是反弹而已，而非反转。因此本基金目前仍坚持判断下半年市场将进入调整阶段。 　　在操作上，本基金投资主题仍坚持以医改、内需与今年累计涨幅较小的板块为主。 　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 　　根据本报告3.1.2"期末可供分配利润-2,069,788,010.77元、期末基金份额净值1.003元"，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）"4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值"、"6、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次"。报告期内本基金未实施分配利润。 　　§5 托管人报告 　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。 　　§6 半年度财务会计报告（未经审计） 　　6.1资产负债表 　　会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金 　　报告截止日：2009年6月30日 　　单位：人民币元 　　资 产 附注号 本期末 　　2009年6月30日 上年度末 　　2008年12月31日 　　资 产 　　银行存款 6.4.7.1 4,784,664,168.37 29,608,697.32 　　结算备付金 20,244,796.30 1,085,613.64 　　存出保证金 2,013,826.43 974,418.12 　　交易性金融资产 6.4.7.2 6,376,748,188.54 4,966,746,165.49 　　其中：股票投资 6,096,466,188.54 4,703,527,165.49 　　基金投资 - - 　　债券投资 280,282,000.00 263,219,000.00 　　资产支持证券投资 - - 　　衍生金融资产 6.4.7.3 - - 　　买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 　　应收证券清算款 - 26,345,142.85 　　应收利息 6.4.7.5 10,053,657.82 5,419,579.08 　　应收股利 - - 　　应收申购款 7,685,929.39 1,481,412.64 　　递延所得税资产 - - 　　其他资产 6.4.7.6 - - 　　资产总计 11,201,410,566.85 5,031,661,029.14 　　负债和所有者权益 附注号 本期末 　　2009年6月30日 上年度末 　　2008年12月31日 　　负 债 　　短期借款 - - 　　交易性金融负债 - - 　　衍生金融负债 6.4.7.3 - - 　　卖出回购金融资产款 - - 　　应付证券清算款 844,984,608.73 39,241,968.94 　　应付赎回款 102,093,472.12 2,847,576.82 　　应付管理人报酬 13,392,228.96 6,598,925.63 　　应付托管费 2,232,038.16 1,099,820.94 　　应付销售服务费 - - 　　应付交易费用 6.4.7.7 22,543,903.37 2,715,433.10 　　应交税费 - - 　　应付利息 - - 　　应付利润 - - 　　递延所得税负债 - - 　　其他负债 6.4.7.8 1,274,689.69 888,062.08 　　负债合计 986,520,941.03 53,391,787.51 　　所有者权益 　　实收基金 6.4.7.9 10,187,224,853.16 7,381,647,533.74 　　未分配利润 6.4.7.10 27,664,772.66 -2,403,378,292.11 　　所有者权益合计 10,214,889,625.82 4,978,269,241.63 　　负债和所有者权益总计 11,201,410,566.85 5,031,661,029.14 　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.003元，基金份额总额10,187,224,853.16份。 　　6.2 利润表 　　会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金 　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 　　单位：人民币元 　　项 目 附注号 本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　一、收入 2,818,073,755.85 -4,217,024,169.33 　　1.利息收入 8,351,768.05 10,756,124.75 　　其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,779,720.45 3,365,290.16 　　债券利息收入 5,572,047.60 7,390,834.59 　　资产支持证券利息收入 - - 　　买入返售金融资产收入 - - 　　其他利息收入 - - 　　2.投资收益 1,183,747,359.69 -452,434,843.01 　　其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,143,457,032.12 -491,115,966.43 　　基金投资收益 - - 　　债券投资收益 6.4.7.13 170,041.37 1,300,833.86 　　资产支持证券投资收益 - - 　　衍生工具收益 6.4.7.14 - 4,953,153.84 　　股利收益 6.4.7.15 40,120,286.20 32,427,135.72 　　3.公允价值变动收益 6.4.7.16 1,621,425,345.72 -3,778,941,819.06 　　4.汇兑收益 - - 　　5.其他收入 6.4.7.17 4,549,282.39 3,596,367.99 　　二、费用 -121,923,146.65 -164,094,393.50 　　1．管理人报酬 -59,230,769.28 -78,033,914.91 　　2．托管费 -9,871,794.86 -13,005,652.43 　　3．销售服务费 - - 　　4．交易费用 6.4.7.18 -52,596,055.90 -71,383,890.17 　　5．利息支出 - -1,430,260.89 　　其中：卖出回购金融资产支出 - -1,430,260.89 　　6．其他费用 6.4.7.19 -224,526.61 -240,675.10 　　三、利润总额 2,696,150,609.20 -4,381,118,562.83 　　所得税费用 - - 　　四、净利润 2,696,150,609.20 -4,381,118,562.83 　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表 　　会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金 　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 　　单位：人民币元 　　项目 本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计 　　一、期初所有者权益（基金净值） 7,381,647,533.74 -2,403,378,292.11 4,978,269,241.63 　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,696,150,609.20 2,696,150,609.20 　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 2,805,577,319.42 -265,107,544.43 2,540,469,774.99 　　其中：1.基金申购款 7,511,611,879.98 -495,939,332.87 7,015,672,547.11 　　2.基金赎回款 -4,706,034,560.56 230,831,788.44 -4,475,202,772.12 　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 　　五、期末所有者权益（基金净值） 10,187,224,853.16 27,664,772.66 10,214,889,625.82 　　项目 上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计 　　一、期初所有者权益（基金净值） 7,842,191,401.28 5,920,659,244.03 13,762,850,645.31 　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -　 -4,381,118,562.83 -4,381,118,562.83 　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 149,773,531.59 505,299,764.81 655,073,296.40 　　其中：1.基金申购款 3,018,428,945.61 1,018,407,158.92 4,036,836,104.53 　　2.基金赎回款 -2,868,655,414.02 -513,107,394.11 -3,381,762,808.13 　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -2,666,948,066.42 -2,666,948,066.42 　　五、期末所有者权益（基金净值） 7,991,964,932.87 -622,107,620.41 7,369,857,312.46 　　6.4 报表附注 　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 　　6.4.2差错更正的说明 　　报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。 　　6.4.3 关联方关系 　　6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。 　　6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 　　关联方名称 与本基金的关系 　　嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 　　中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构 　　6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 　　下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 　　6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 　　本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 　　6.4.4.2 关联方报酬 　　（1）基金管理费 　　单位：人民币元 　　项目 本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　当期应支付的管理费 59,230,769.28 78,033,914.91 　　其中：当期已支付 45,838,540.32 68,258,437.41 　　期末未支付 13,392,228.96 9,775,477.50 　　注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 　　（2） 基金托管费 　　单位：人民币元 　　项目 本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　当期应支付的托管费 9,871,794.86 13,005,652.43 　　其中：当期已支付 7,639,756.70 11,376,406.19 　　期末未支付 2,232,038.16 1,629,246.24 　　注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 　　6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 　　单位：人民币元 　　本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 　　银行间市场交易的 　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 　　基金买入 基金卖出 交易 　　金额 利息 　　收入 交易金额 利息支出 　　中国银行股份有限公司 198,617,757.54 - - - - - 　　上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　银行间市场交易的 　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 　　基金买入 基金卖出 交易 　　金额 利息 　　收入 交易金额 利息支出 　　中国银行股份有限公司 48,099,850.82 99,928,457.92 - - 1,227,560,000.00 1,293,625.47 　　6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 　　（1）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 　　本期、上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 　　（2）报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。 　　6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 　　单位：人民币元 　　关联方 　　名称 本期 　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 　　2008年1月1日至2008年6月30日 　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 　　中国银行股份有限公司 4,784,664,168.37 2,621,645.96 534,453,447.84 3,200,026.84 　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息 　　6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 　　报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 　　6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 　　6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 　　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 　　6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 　　期末本基金未持有暂时停牌的股票。 　　6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 　　（1） 银行间市场债券正回购 　　期末本基金无银行间市场债券正回购余额。 　　（2）交易所市场债券正回购 　　期末本基金无交易所债券正回购余额。 　　§7 投资组合报告 　　7.1 期末基金资产组合情况 　　金额单位：人民币元 　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 　　1 权益投资 6,096,466,188.54 54.43 　　其中：股票 6,096,466,188.54 54.43 　　2 固定收益投资 280,282,000.00 2.50 　　其中：债券 280,282,000.00 2.50 　　资产支持证券 - - 　　3 金融衍生品投资 - - 　　4 买入返售金融资产 - - 　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 　　5 银行存款和结算备付金合计 4,804,908,964.67 42.90 　　6 其他资产 19,753,413.64 0.18 　　合计 11,201,410,566.85 100.00 　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合 　　金额单位：人民币元 　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 　　A 农、林、牧、渔业 - - 　　B 采掘业 - - 　　C 制造业 3,599,901,030.17 35.24 　　C0 食品、饮料 317,002,155.62 3.10 　　C1 纺织、服装、皮毛 - - 　　C2 木材、家具 - - 　　C3 造纸、印刷 - - 　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 199,741,861.44 1.96 　　C5 电子 - - 　　C6 金属、非金属 109,208,744.43 1.07 　　C7 机械、设备、仪表 178,115,647.17 1.74 　　C8 医药、生物制品 2,722,053,000.21 26.65 　　C99 其他制造业 73,779,621.30 0.72 　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 　　E 建筑业 538,508,622.26 5.27 　　F 交通运输、仓储业 1,101,752,335.51 10.79 　　G 信息技术业 548,657,125.60 5.37 　　H 批发和零售贸易 99,707,075.00 0.98 　　I 金融、保险业 - - 　　J 房地产业 - - 　　K 社会服务业 207,940,000.00 2.04 　　L 传播与文化产业 - - 　　M 综合类 - - 　　合计 6,096,466,188.54 59.68 　　7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　金额单位：人民币元 　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 　　1 600196 复星医药 42,499,797 615,822,058.53 6.03 　　2 600518 康美药业 75,842,566 614,324,784.60 6.01 　　3 600050 中国联通 59,999,960 411,599,725.60 4.03 　　4 601006 大秦铁路 36,999,789 391,827,765.51 3.84 　　5 000538 云南白药 10,494,620 367,311,700.00 3.60 　　6 601390 中国中铁 48,999,935 332,709,558.65 3.26 　　7 000999 三九医药 20,999,586 330,743,479.50 3.24 　　8 600887 *ST伊利 21,404,602 317,002,155.62 3.10 　　9 601333 广深铁路 50,940,416 260,305,525.76 2.55 　　10 000089 深圳机场 30,176,042 232,959,044.24 2.28 　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 　　金额单位：人民币元 　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 　　1 600196 复星医药 825,100,079.63 16.57 　　2 601318 中国平安 793,895,050.51 15.95 　　3 600030 中信证券 783,467,892.03 15.74 　　4 600518 康美药业 595,315,366.95 11.96 　　5 601006 大秦铁路 541,300,275.11 10.87 　　6 600005 武钢股份 512,000,261.20 10.28 　　7 600050 中国联通 412,038,304.70 8.28 　　8 600674 川投能源 410,231,152.87 8.24 　　9 000538 云南白药 380,503,137.12 7.64 　　10 600887 *ST伊利 352,235,074.17 7.08 　　11 600739 辽宁成大 350,752,068.64 7.05 　　12 600169 太原重工 339,811,485.15 6.83 　　13 000709 唐钢股份 337,111,061.33 6.77 　　14 000825 太钢不锈 331,638,008.28 6.66 　　15 601390 中国中铁 329,080,467.76 6.61 　　16 000898 鞍钢股份 328,478,114.88 6.60 　　17 000999 三九医药 328,450,719.77 6.60 　　18 601333 广深铁路 321,269,539.62 6.45 　　19 600048 保利地产 305,258,303.89 6.13 　　20 000623 吉林敖东 298,087,176.78 5.99 　　21 600350 山东高速 278,102,420.23 5.59 　　22 600675 中华企业 275,148,580.46 5.53 　　23 600383 金地集团 249,458,886.68 5.01 　　24 600325 华发股份 249,400,194.61 5.01 　　25 600748 上实发展 247,905,415.39 4.98 　　26 600550 天威保变 245,169,856.60 4.92 　　27 000069 华侨城Ａ 243,909,791.54 4.90 　　28 000089 深圳机场 225,921,517.09 4.54 　　29 600362 江西铜业 224,644,052.35 4.51 　　30 000024 招商地产 216,747,236.86 4.35 　　31 000878 云南铜业 216,589,827.23 4.35 　　32 600195 中牧股份 209,825,798.04 4.21 　　33 600009 上海机场 207,179,549.99 4.16 　　34 601186 中国铁建 206,193,343.74 4.14 　　35 600663 陆家嘴 189,762,075.51 3.81 　　36 000060 中金岭南 189,424,668.41 3.81 　　37 000686 东北证券 180,148,516.06 3.62 　　38 002022 科华生物 179,781,978.67 3.61 　　39 600290 华仪电气 151,045,092.43 3.03 　　40 600837 海通证券 139,936,400.72 2.81 　　41 000783 长江证券 138,614,078.48 2.78 　　42 600664 哈药股份 132,658,936.68 2.66 　　43 600535 天士力 132,068,632.96 2.65 　　44 600151 航天机电 129,370,057.66 2.60 　　45 000630 铜陵有色 108,531,482.52 2.18 　　46 002038 双鹭药业 107,492,377.38 2.16 　　47 000566 海南海药 107,330,663.52 2.16 　　48 600511 国药股份 103,731,382.77 2.08 　　49 600251 冠农股份 102,263,921.54 2.05 　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 　　金额单位：人民币元 　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 　　1 601318 中国平安 1,104,107,437.80 22.18 　　2 600030 中信证券 1,100,484,737.94 22.11 　　3 600550 天威保变 738,287,263.36 14.83 　　4 600674 川投能源 628,032,996.72 12.62 　　5 000012 南 玻Ａ 585,068,720.38 11.75 　　6 600196 复星医药 499,713,371.19 10.04 　　7 002202 金风科技 497,344,705.48 9.99 　　8 600005 武钢股份 484,464,697.69 9.73 　　9 600518 康美药业 460,375,374.77 9.25 　　10 600383 金地集团 438,423,537.90 8.81 　　11 600048 保利地产 430,677,890.19 8.65 　　12 600739 辽宁成大 418,840,115.06 8.41 　　13 000069 华侨城Ａ 345,702,599.62 6.94 　　14 000623 吉林敖东 337,398,274.28 6.78 　　15 600169 太原重工 323,554,540.00 6.50 　　16 000709 唐钢股份 320,478,868.60 6.44 　　17 600325 华发股份 316,555,533.87 6.36 　　18 600675 中华企业 312,523,623.11 6.28 　　19 000825 太钢不锈 308,741,473.99 6.20 　　20 000898 鞍钢股份 306,890,940.19 6.16 　　21 000024 招商地产 297,003,201.29 5.97 　　22 000597 东北制药 293,117,137.47 5.89 　　23 600748 上实发展 292,864,074.42 5.88 　　24 601166 兴业银行 283,643,535.01 5.70 　　25 600663 陆家嘴 260,702,482.31 5.24 　　26 000878 云南铜业 245,611,308.22 4.93 　　27 600195 中牧股份 237,058,786.46 4.76 　　28 000792 盐湖钾肥 229,423,243.94 4.61 　　29 600036 招商银行 228,441,706.48 4.59 　　30 600362 江西铜业 210,852,962.19 4.24 　　31 600015 华夏银行 202,497,921.57 4.07 　　32 000686 东北证券 200,062,603.82 4.02 　　33 000401 冀东水泥 198,721,496.42 3.99 　　34 600267 海正药业 197,688,765.74 3.97 　　35 000060 中金岭南 194,626,066.75 3.91 　　36 000157 中联重科 185,081,155.85 3.72 　　37 601006 大秦铁路 177,442,671.43 3.56 　　38 600151 航天机电 159,661,749.03 3.21 　　39 600290 华仪电气 159,629,582.49 3.21 　　40 000630 铜陵有色 140,004,548.73 2.81 　　41 600031 三一重工 133,534,710.72 2.68 　　42 600837 海通证券 121,079,644.80 2.43 　　43 000783 长江证券 118,021,696.77 2.37 　　44 600251 冠农股份 109,186,924.03 2.19 　　45 000566 海南海药 108,915,774.77 2.19 　　46 600089 特变电工 107,605,366.27 2.16 　　47 601766 中国南车 99,572,671.03 2.00 　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 　　单位：人民币元 　　买入股票成本（成交）总额 16,327,398,743.16 　　卖出股票收入（成交）总额 17,703,128,469.32 　　注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 　　金额单位：人民币元 　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 　　1 国家债券 - - 　　2 央行票据 280,282,000.00 2.74 　　3 金融债券 - - 　　其中：政策性金融债 - - 　　4 企业债券 - - 　　5 企业短期融资券 - - 　　6 可转换债券 - - 　　7 资产支持证券 - - 　　8 其他 - - 　　合计 280,282,000.00 2.74 　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　　金额单位：人民币元 　　序号 债券代码 债券简称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 　　1 0801110 08央行票据110 1,000,000 96,960,000.00 0.95 　　2 0801101 08央行票据101 1,000,000 96,590,000.00 0.95 　　3 0801092 08央行票据92 500,000 48,220,000.00 0.47 　　4 0801084 08央行票据84 400,000 38,512,000.00 0.38 　　注：报告期末本基金仅持有上述4只债券。 　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　　期末本基金未持有资产支持证券。 　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 　　期末本基金未持有权证。 　　7.9 投资组合报告附注 　　7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 　　7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 　　7.9.3 其他资产构成 　　单位：人民币元 　　序号 项目 金额 　　1 存出保证金 2,013,826.43 　　2 应收证券清算款 - 　　3 应收股利 - 　　4 应收利息 10,053,657.82 　　5 应收申购款 7,685,929.39 　　6 其他应收款 - 　　7 待摊费用 - 　　8 其他 - 　　合计 19,753,413.64 　　注：7.9.3 "其他资产"为报告期末（2009年6月30日）的金额。 　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 　　§8 基金份额持有人信息 　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 　　份额单位：份 　　持有人 　　户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 　　机构投资者 个人投资者 　　持有份额 占总份额 　　比例 持有份额 占总份额 　　比例 　　234,625 43,419.18 1,621,590,034.72 15.92% 8,565,634,818.44 84.08% 　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,178,422.94 0.0410% 　　§9 开放式基金份额变动 　　单位：份 　　基金合同生效日（2006年7月21日）基金份额总额 5,522,865,254.70 　　报告期期初基金份额总额 7,381,647,533.74 　　报告期期间基金总申购份额 7,511,611,879.98 　　报告期期间基金总赎回份额 4,706,034,560.56 　　报告期期间基金拆分变动份额 - 　　报告期期末基金份额总额 10,187,224,853.16 　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 　　§10 重大事件揭示 　　10.1 基金份额持有人大会决议 　　报告期内未召开基金份额持有人大会。 　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 　　报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 　　10.4 基金投资策略的改变 　　报告期内本基金投资策略未发生改变。 　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 　　报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 　　报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 　　10.7.1股票交易 　　金额单位：人民币元 　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 　　成交金额 占当期股票 　　成交总额 　　的比例 佣金 占当期佣金 　　总量的比例 　　中信证券股份有限公司 3 7,190,331,678.21 21.13% 5,920,065.07 20.75% 新增2个 　　北京高华证券有限责任公司 1 3,850,369,717.16 11.31% 3,272,820.26 11.47% 新增 　　中信建投证券有限责任公司 3 3,624,406,583.08 10.65% 3,080,733.67 10.80% 新增3个 　　广发证券股份有限公司 1 2,793,416,088.65 8.21% 2,374,390.03 8.32% - 　　中信金通证券有限责任公司 1 2,251,566,673.94 6.62% 1,913,808.63 6.71% 新增 　　安信证券股份有限公司 2 1,857,565,774.32 5.46% 1,578,907.64 5.53% 新增2个 　　国金证券股份有限公司 2 1,801,553,718.14 5.29% 1,531,311.38 5.37% 新增1个 　　国泰君安证券股份有限公司 4 1,735,078,926.92 5.10% 1,474,810.37 5.17% 新增4个 　　申银万国证券股份有限公司 2 1,560,289,243.71 4.58% 1,267,757.70 4.44% 新增2个 　　兴业证券股份有限公司 2 1,371,989,339.82 4.03% 1,114,754.02 3.91% 新增1个 　　中国国际金融有限公司 3 1,116,222,869.23 3.28% 948,785.60 3.33% 新增2个 　　华泰证券股份有限公司 2 1,107,935,390.63 3.26% 941,742.52 3.30% 新增2个 　　东北证券股份有限公司 2 1,066,244,082.97 3.13% 866,334.22 3.04% 新增2个 　　长江证券股份有限公司 1 876,531,260.19 2.58% 712,190.64 2.50% 新增 　　广发华福证券有限责任公司 1 553,542,767.41 1.63% 470,506.88 1.65% 新增 　　浙商证券有限责任公司 1 539,775,479.22 1.59% 458,805.99 1.61% 新增 　　中银国际证券有限责任公司 1 459,601,703.60 1.35% 373,431.18 1.31% 新增 　　联合证券有限责任公司 2 191,224,594.30 0.56% 162,540.00 0.57% 新增2个 　　渤海证券股份有限公司 1 82,881,320.98 0.24% 70,448.79 0.25% 新增 　　海通证券股份有限公司 3 - - - - 新增2个 　　中国银河证券股份有限公司 4 - - - - 新增3个 　　国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　光大证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - 新增 　　齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增 　　英大证券有限责任公司 2 - - - - 新增2个 　　招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　长城证券有限责任公司 2 - - - - 新增2个 　　东海证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　江南证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　信泰证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　东方证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增 　　中国建银投资证券有限责任公司 2 - - - - 新增2个 　　平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增 　　注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 　　注2：交易单元的选择标准和程序 　　（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 　　（2）公司财务状况良好； 　　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 　　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 　　（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 　　注3:报告期内，本基金减少中信证券股份有限公司交易单元1个；减少中信建投证券有限责任公司交易单元1个；减少国泰君安证券股份有限公司交易单元1个。 　　10.7.2债券交易：无 　　10.7.3债券回购交易：无 　　10.7.4权证交易：无 　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 　　嘉实基金管理有限公司 　　2009年8月29日