尊敬的委托人:

        根据中国证监会最新发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(以下简称“规定”)的相关规定,在与红棉安心回报半年盈集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)托管人交通银行股份有限公司达成一致意见的基础上,我司拟对《广州证券红棉安心回报半年盈集合资产管理计划资产管理合同》中涉及“预期收益率”的表述修订为“业绩比较基准”及托管费由原来的“0.2%”修改为“0.1%”等(见附件)。风险揭示书、说明书和托管协议如涉及相关表述的,同时做相应变更。在没有修改合同实质性条款的情况下,对于监管部门的法规要求及有利于委托人的修订,我司只需出立公告及增开10个工作日的开放期。 

   本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告,公告时间为2017419日至201753日。管理人设置临时开放期为2017419日至201753日,在此期限内委托人未申请退出本集合计划的,视为同意对合同的补充、修改和变更。更新或修改的内容在管理人网站公告之日起满10个工作日后生效。合同变更生效日为201754日。

   如有疑问,敬请致电或登录我司网站了解相关情况,咨询电话020-95396,公司网站:www.gzs.com.cn   

   特此公告!


 


广州证券股份有限公司

二零一七年四月十八日


附件:广州证券红棉安心回报半年盈集合资产管理计划资产管理合同、托管协议、说明书变更前后对照表


1、《合同》修改内容前后对照:


修改前的条款

修改后的条款

业绩基准、预期收益

业绩比较基准

六、管理人自有资金参与

(四) 适用管理人自有资金认购承担有限赔付责任的情形

管理人有限赔付方式以调减自有资金持有集合计划份额,按照各类集合计划份额预期约定收益占总收益的权重分配给符合有限赔付条件的集合计划份额。在每年最后一个工作日,若自有资金少于初始参与的规模,管理人将在5个工作日内认购X类份额使X类份额总金额不少于初始参与规模。

 

(四) 适用管理人自有资金认购承担有限赔付责任的情形

管理人有限赔付方式以调减自有资金持有集合计划份额,按照各类集合计划份额业绩比较基准占业绩比较基准总和的权重分配给符合有限赔付条件的集合计划份额。在每年最后一个工作日,若自有资金少于初始参与的规模,管理人将在5个工作日内认购X类份额使X类份额总金额不少于初始参与规模。

 

九、集合计划的费用、业绩报酬与税收

()费用的种类和计提方法

托管人的托管费按前一日的资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

H E ×0.2%÷ 当年天数

()费用的种类和计提方法

托管人的托管费按前一日的资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:

H E ×0.1%÷ 当年天数

()管理人提取业绩报酬及风险准备金方式

管理人每日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩基准总和的差额,并计入风险准备金。

各类集合计划份额约定预期收益=各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩基准x存续天数/365。(计算结果精确到0.01元,小数点后第三位截尾)。

各类集合计划份额约定预期收益总和=∑各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩基准x存续天数/365

如果集合计划总净收益>各类集合计划份额约定预期收益总和,风险准备金 =集合计划总净收益一各类集合计划份额约定预期收益总和。

如果集合计划总净收益<各类集合计划份额约定预期收益总和,则管理人将以风险准备金按各类集合计划份额预期约定收益占总收益的权重进行补偿,直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准,则管理人不再补偿。

如出现风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准的情况,则集合计划总净收益加风险准备按照各类集合计划份额约定预期收益占各类集合计划份额约定预期收益总和的权重进行收益分配。

风险准备金每日计算如有计提或者弥补,每年最后一个工作日若风险准备金仍有余额,管理人可以提取此余额不超过80%的部分作为业绩报酬费。由管理人向托管人发送业绩报酬费划款指令,托管人收到指令后从本集合计划资产中以现金的方式一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。风险准备金计提时支付。

()管理人提取业绩报酬及风险准备金方式

管理人每日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩比较基准总和的差额,并计入风险准备金。具体方法如下:

ui =各类集合计划份额×各类集合计划份额业绩比较基准×存续天数/365。(计算结果精确到0.01元,小数点后第三位截尾)。

ui=∑各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩比较基准x存续天数/365

如果集合计划总净收益>ui,风险准备金 =集合计划总净收益一∑ui

如果集合计划总净收益<ui,按照本合同“六、管理人自有资金参与集合计划”之“(四)适用管理人自有资金认购承担有限赔付责任的情形 ”条款进行有限补足后,管理人将总净收益及风险准备金按ui占∑ui的权重进行补偿,直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩比较基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩比较基准,则不再补偿。

如出现风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩比较基准的情况,则集合计划总净收益加风险准备金按照ui占∑ui的权重进行收益分配。

 

风险准备金每日(如有)计提或者弥补,每年最后一个工作日若风险准备金仍有余额,管理人可以提取此余额的不超过80%的部分作为业绩报酬费。由管理人向托管人发送业绩报酬费划款指令,托管人收到指令后从本集合计划资产中以现金的方式一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

十、集合计划的收益与分配

()收益分配原则

1、同一类份额享有同等分配权,各类集合计划份额按各类集合计划份额预期收益占各类集合计划份额预期收益总和的权重进行收益分配;

举例:集合计划有AB两类份额,A份额预期收益为1万元,B份额预期收益为3万元,到期后集合计划净收益只有2万元。则A的实际收益为1*2/1+3=0.5万元。B的实际收益为3*2/1+3=1.5万元。

2、本集合计划根据每日各类集合计划份额收益情况,以集合计划净收益为基准,为投资者每日计提当日集合计划份额的收益,并在运作期期满集中支付;

3、当日收益的精度为0.01份,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额按去尾大小每户补0.01份的方式进行再次分配直至分配完毕;

4、本集合计划的收益分配比例为可分配收益的100%;

5、本集合计划根据集合计划份额每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;

6、本集合计划每日计提收益,累计收益支付方式只釆用红利再投资(即红利转集合计划份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的集合计划份额,其累计收益为负值,则缩减投资者集合计划份额。投资者可通过在集合计划份额运作期到期日退出集合计划份额获得当期运作期的集合计划收益;

()收益分配原则

1、同一类份额享有同等分配权,各类集合计划份额按ui占∑ui的权重进行收益分配;

举例:集合计划有AB两类份额,A份额uA1万元,B份额uB3万元,到期后集合计划净收益只有2万元。则A的实际收益为1*2/1+3=0.5万元。B的实际收益为3*2/1+3=1.5万元。

2、本集合计划根据每日各类集合计划份额收益情况,按本合同的约定,每日计提当日集合计划份额的风险准备金;

3、当日收益的精度为0.01份,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额 按去尾大小每户补0.01份的方式进行再次分配直至分配完毕;

4、本集合计划的收益分配比例为可分配收益的100%;

5、本集合计划根据集合计划份额每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;

6、本集合计划支付方式釆用红利再投资(即红利转集合计划份额)。投资者可通过在集合计划份额运作期到期日退出集合计划份额获得当期运作期的集合计划收益;

(三)收益分配方案及披露

本集合计划按日计算并分配收益,并在各类集合计划份额运作周期满集中支付,管理人不另行公告收益分配方案。

(三)收益分配方案及披露

本集合计划各类份额如有收益则在其相应运作周期满集中支付,管理人不另行公告收益分配方案。


 


2、《托管协议》修改内容前后对照:


修改前的条款

修改后的条款

十四、集合计划费用

()费用的种类和计提方法

2、集合计划托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日的资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

H E ×0.2%÷当年天数

()费用的种类和计提方法

2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日的资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:

H E ×0.1%÷ 当年天数

(三管理人提取业绩报酬及风险准备金方式

管理人每日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩基准总和的差额,并计入风险准备金。

各类集合计划份额约定预期收益=各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩基准X存续天数/365。(计算结果精确到0.01元,小数点后第三位截尾)。

各类集合计划份额约定预期收益总和=∑各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩基准x存续天数/365

如果集合计划总净收益>各类集合计划份额约定预期收益总和,风险准备金 =集合计划总净收益一各类集合计划份额约定预期收益总和。

如果集合计划总净收益<各类集合计划份额约定预期收益总和,则管理人将以风险准备金按各类集合计划份额预期约定收益占总收益的权重进行补偿,直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准,则管理人不再补偿。

如出现风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准的情况,则集合计划总净收益加风险准备按照各类集合计划份额约定预期收益占各类集合计划份额约定预期收益总和的权重进行收益分配。

()管理人提取业绩报酬及风险准备金方式

管理人每日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩比较基准总和的差额,并计入风险准备金。具体方法如下:

ui =各类集合计划份额×各类集合计划份额业绩比较基准×存续天数/365。(计算结果精确到0.01元,小数点后第三位截尾)。

ui=∑各类集合计划份额x各类集合计划份额业绩比较基准x存续天数/365

如果集合计划总净收益>ui,风险准备金 =集合计划总净收益一∑ui

如果集合计划总净收益<ui,按照本合同“六、管理人自有资金参与集合计划”之“(四) 适用管理人自有资金认购承担有限赔付责任的情形 ”条款进行有限补足后,管理人将总净收益及风险准备金按ui占∑ui的权重进行补偿,直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩比较基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩比较基准,则不再补偿。

如出现风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩比较基准的情况,则集合计划总净收益加风险准备金按照ui占∑ui的权重进行收益分配。

(二)集合计划收益分配的时间和程序

1、本集合计划收按日计算并分配收益,并在各类集合计划份额运作周期满集中支付,管理人不另行公告收益分配方案。

(二)集合计划收益分配的时间和程序

1、本集合计划各类份额如有收益则在其相应运作周期满集中支付,管理人不另行公告收益分配方案。


 


 


托管协议涉及的相关条款变更见《合同》修改内容前后对照。